Date range from 2018-05-02 to 2022-05-24
Risk free rate: 0.05
My current portfolio
| AMD | APPS | FCN | FRHC | KR | LSCC | MOEX.ME | MRTX | NOK | NVTA | PLZL.ME | PWR | Return | Risk | SharpeRatio | TAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 0 | 0 | 0.42 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.44 | 0.32 | 1.24 | 0.12 |
Minimum Variance Portfolio Weights
| AMD | APPS | FCN | FRHC | KR | LSCC | MOEX.ME | MRTX | NOK | NVTA | PLZL.ME | PWR | TAL | Return | Risk | SharpeRatio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.09 | 0.2 | 0.01 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.26 | 0.19 | 1.1 |
Tangency Portfolio Weights
| AMD | APPS | FCN | FRHC | KR | LSCC | MOEX.ME | MRTX | NOK | NVTA | PLZL.ME | PWR | TAL | Return | Risk | SharpeRatio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.06 | 0.19 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 0.46 | 0.23 | 1.76 |
Portfolio Sharpie ratio fit
| AMD | NVTA | FRHC | TAL | NOK | FCN | APPS | MRTX | PLZL.ME | PWR | MOEX.ME | LSCC | KR | Return | Risk | SharpeRatio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.1 | 0.46 | 0.24 | 1.7 |
Portfolio Optimized Shaprie ratio fit (ROI method)
| AMD | APPS | FCN | FRHC | KR | LSCC | MOEX.ME | MRTX | NOK | NVTA | PLZL.ME | PWR | TAL | Return | Risk | SharpeRatio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.28 | 0.35 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.54 | 0.23 | 2.05 |
Total time: 18 seconds